NH농협은행, 거액 자산관리 시스템 구축

[현대경제신문 안소윤 기자] NH농협은행은 거액 자산관리 계좌를 측정하고 관리하는 ‘거액 익스포져 관리시스템(Large Exposure Management System, 이하 NH-LEMS) 구축을 완료했다고 12일 밝혔다.

익스포저(exposure)란 특정 기업 또는 국가와 연관된 금액이 어느 정도인가를 나타내는 말이다. 주로 신용사건 발생시 특정 기업 또는 국가로부터 받기로 약속된 대출 및 투자금액뿐 아니라 복잡한 파생상품 등 연관된 모든 거래에서 발생할 수 있는 손실 금액을 뜻한다.

국제결제은행(BIS) 자본규제 기준인 바젤Ⅲ에 따르면 단일 거래 상대방에 대한 익스포저가 적격자본 대비 10%를 넘어가면 이를 ‘거액 익스포저’로 분류한다.

NH-LEMS은 2020년 도입예정인 바젤은행감독위원회(BCBS)의 거액 익스포져 관리 규제에 대한 선제적인 대응 체계를 마련하기 위해 구축됐으며 실질적인 거액익스포져 통제로 익스포져 관리를 한단계 업그레이드한 시스템이다.

농협은행은 기존의 신용공여 한도관리시스템을 NH-LEMS에 탑재해 한도관리의 효율성을 향상시켰다.

또 주요 이슈에 대한 모니터링시스템 고도화로 금융환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있게 했다.

이번 시스템 구축으로 감독규제에 대한 선제적 대응은 물론, 이슈기업에 대한 상시 모니터링을 통해 개별 기업의 현안 발생 시, 익스포져 현황 등을 적시에 파악해 효율적인 관리 방안을 마련할 것으로 기대를 모은다.

허충회 농협은행 리스크관리부문 부행장은 “이번 시스템 구축으로 감독규제에 선제적 대응 뿐만 아니라, 이슈기업에 대한 적시 모니터링을 통해 리스크관리 기능이 더욱 강화될 것으로 기대된다”고 말했다.